Сравнение NVDS с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
NVDS и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -29.57% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и METD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
NVDS vs. METD — Ранг доходности на риск
NVDS
METD
Сравнение NVDS c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.19 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 0.01 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.23 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.31 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.19 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.37 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и METD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и METD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и METD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -46.03% | -53.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -39.89% | -33.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -28.79% | -70.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -28.04% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 29.16% | +33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и METD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 13.60% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 26.77% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 40.32% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 36.25% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 36.25% | +33.13% |