Сравнение NVDS с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
NVDS и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и HDGE
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
NVDS vs. HDGE — Ранг доходности на риск
NVDS
HDGE
Сравнение NVDS c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.22 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 0.45 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.21 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.30 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.22 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.67 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и HDGE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и HDGE
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и HDGE
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -93.88% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -19.63% | -54.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -92.66% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -69.85% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 13.54% | +49.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и HDGE
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 4.49% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 12.17% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 19.95% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 23.95% | +45.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 23.51% | +45.87% |