Сравнение NVDS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
NVDS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и EFZ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
NVDS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
NVDS
EFZ
Сравнение NVDS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -1.28 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.56 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.80 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.33 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и EFZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и EFZ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и EFZ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -88.08% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -30.95% | -42.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -87.16% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -66.89% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 21.50% | +41.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и EFZ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.78% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 12.37% | +26.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 18.52% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 16.54% | +52.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.31% | +52.07% |