Сравнение NVDS с DOG
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -8.71%/yr for DOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам NVDS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | -7.63% |
Correlation
The correlation between NVDS and DOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. DOG — Ранг доходности на риск
NVDS
DOG
Сравнение NVDS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.83 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.53 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и DOG
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -92.90% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.02% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -30.86% | -64.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -92.82% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -66.53% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 8.14% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и DOG
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 2.38% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 9.74% | +32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 12.29% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 14.82% | +53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.46% | +51.23% |
Сравнение комиссий NVDS и DOG
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и DOG
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности DOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and DOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs DOG's -92.90%.
On 3-year performance, DOG leads with -8.71% vs -61.60% for NVDS. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOG has performed better with a -8.71% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 3.39% for DOG.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for DOG.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор