Сравнение NVDQ с ZIVB

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVDQ и ZIVB составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и ZIVB.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.