PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -23.81%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLT

1 день
-2.58%
1 месяц
12.31%
С начала года
-23.81%
6 месяцев
-27.01%
1 год
8.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLT


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-23.81%-29.49%54.17%20.11%

Correlation

The correlation between NVDQ and TSLT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.10

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.16

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.34

-1.77

NVDQ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.10

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.00

-0.89

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и TSLT

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-83.16%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-55.08%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-62.99%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-50.25%

-37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

26.67%

+22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и TSLT

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 24.51%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

24.51%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

54.41%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

92.43%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

116.97%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

116.97%

-21.50%

Сравнение комиссий NVDQ и TSLT

И NVDQ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и TSLT

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and TSLT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSLT (24.51%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLT leads with 8.94% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLT has performed better with a 8.94% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and TSLT have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TSLT.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while TSLT is Leveraged Equities.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор