PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLT


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-33.10%-29.49%54.17%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVDQ и TSLT

И NVDQ, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

NVDQ vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.25

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.17

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.72

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

1.51

-2.55

NVDQ vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.25

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.05

-0.83

Корреляция

Корреляция между NVDQ и TSLT составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и TSLT

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и TSLT

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLT.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-83.16%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-51.40%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-67.50%

-31.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-49.16%

-38.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

24.32%

+50.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и TSLT

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

22.50%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

59.40%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

110.59%

-28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

119.07%

-22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

119.07%

-22.31%