Сравнение NVDQ с TSLQ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -59.82% for TSLQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -4.87% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSLQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLQ
Сравнение NVDQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.09 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.73% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -69.32% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -98.49% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -68.10% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 54.82% | -20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 34.22% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 62.84% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 89.43% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 94.77% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 94.77% | +0.19% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSLQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSLQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -59.82% for TSLQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -59.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор