Сравнение NVDQ с TSLQ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -64.04% for TSLQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -12.98% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSLQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLQ
Сравнение NVDQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.07 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.64 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.73% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -75.93% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -98.53% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -67.22% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 59.81% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 24.20% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 54.90% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 92.72% | -24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 94.07% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 94.07% | +1.40% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSLQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TSLQ в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSLQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -64.04% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -64.04% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор