Сравнение NVDQ с TSDD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -60.33% for TSDD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -9.35% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSDD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSDD
Сравнение NVDQ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.10 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSDD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.03% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -69.48% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -98.85% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -72.22% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 55.05% | -21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSDD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 34.22% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 62.91% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 89.36% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 114.44% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 114.44% | -19.48% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSDD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSDD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TSDD в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSDD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор