Сравнение NVDQ с TSDD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -64.48% for TSDD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.57% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSDD
Сравнение NVDQ c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.07 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.66 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSDD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.03% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -76.12% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -98.88% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -71.25% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 60.05% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSDD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 24.30% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 54.96% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 92.61% | -24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 114.39% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 114.39% | -18.92% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSDD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSDD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TSDD в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -64.48% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 24.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -64.48% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор