Сравнение NVDQ с SVIX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. NVDQ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 51.77% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
SVIX
Сравнение NVDQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.21 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.44 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -79.30% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -42.69% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -51.72% | -47.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -32.18% | -56.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 14.99% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SVIX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 11.40% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 43.72% | +12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 55.42% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 65.88% | +29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 65.88% | +29.08% |
Сравнение комиссий NVDQ и SVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -52.54% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for SVIX.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор