Сравнение NVDQ с SVIX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 59.60% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SVIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDQ
SVIX
Сравнение NVDQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.34 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.86 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.04 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 0.17 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SVIX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -79.30% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -42.69% | -30.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -54.72% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -31.62% | -56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 14.76% | +34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SVIX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 7.75% | +18.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 41.14% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 54.79% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 66.26% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 66.26% | +29.21% |
Сравнение комиссий NVDQ и SVIX
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SVIX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SVIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: T-Rex and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор