Сравнение NVDQ с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
NVDQ и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -16.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и SHRT
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
NVDQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVDQ
SHRT
Сравнение NVDQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.57 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.77 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.50 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.91 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.36 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SHRT
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SHRT
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -18.97% | -80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -17.65% | -67.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -12.67% | -86.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -7.22% | -80.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 9.64% | +64.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SHRT
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 5.62% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 10.51% | +41.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 14.59% | +67.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 12.65% | +84.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 12.65% | +84.11% |