Сравнение NVDQ с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
NVDQ и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -74.36% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и QQQD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
NVDQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDQ
QQQD
Сравнение NVDQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.00 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.58 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и QQQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и QQQD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и QQQD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -47.84% | -51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -42.27% | -42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -39.07% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -29.03% | -58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 33.47% | +41.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и QQQD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 8.73% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 15.49% | +36.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 28.49% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 27.32% | +69.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 27.32% | +69.44% |