Сравнение NVDQ с QQQD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -16.58% for QQQD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -76.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between NVDQ and QQQD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between NVDQ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDQ
QQQD
Сравнение NVDQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.76 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.29 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и QQQD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -49.47% | -49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -21.94% | -39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -47.33% | -52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -31.02% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 12.85% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и QQQD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 7.77% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 16.79% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 21.50% | +49.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 26.82% | +68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 26.82% | +68.14% |
Сравнение комиссий NVDQ и QQQD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и QQQD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and QQQD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -52.54% for NVDQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.57% for QQQD.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор