Сравнение NVDQ с MSTU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -98.28% for MSTU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -32.99% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -89.07% | 205.47% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSTU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSTU
Сравнение NVDQ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.72 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -1.00 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.20 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSTU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.43% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -98.60% | +36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -99.29% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -73.50% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 82.11% | -48.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 51.51% | -29.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 120.28% | -64.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 146.77% | -75.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 169.36% | -74.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 169.36% | -74.40% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSTU
И NVDQ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSTU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSTU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -52.54% vs -98.28% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -52.54% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MSTU.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор