Сравнение NVDQ с MSTU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -94.94% for MSTU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -52.47%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -55.32%
- С начала года
- -52.47%
- 6 месяцев
- -69.89%
- 1 год
- -94.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -35.71% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -52.47% | -89.07% | 197.84% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSTU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSTU — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSTU
Сравнение NVDQ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.26 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.40 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSTU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.58% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -96.58% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -98.46% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -72.00% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 75.41% | -26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.78%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 39.21%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 39.21% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 111.33% | -59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 138.43% | -70.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 168.89% | -73.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 168.89% | -73.42% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSTU
И NVDQ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSTU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSTU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (39.21%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -69.65% vs -94.94% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -69.65% return vs -94.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MSTU.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities.
MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор