PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с MSTU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSTU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs -98.02% for MSTU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -80.75%.

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-18.78%
1 месяц
-74.32%
С начала года
-80.75%
6 месяцев
-82.51%
1 год
-98.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTU

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-25.89%-74.63%-32.99%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-80.75%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between NVDQ and MSTU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

NVDQ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-2.68

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-1.00

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.24

-0.11

NVDQ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTU равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MSTU

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.38%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-98.50%

+30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-99.38%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-72.69%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

78.79%

-37.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 26.21%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 48.95%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.21%

48.95%

-22.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

116.99%

-63.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

144.06%

-73.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.32%

169.33%

-74.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.32%

169.33%

-74.01%

Сравнение комиссий NVDQ и MSTU

И NVDQ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MSTU

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.35%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and MSTU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (48.95%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSTU's -99.38%.

On 1-year performance, NVDQ leads with -56.35% vs -98.02% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -56.35% return vs -98.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MSTU.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSTU is Leveraged Equities.

MSTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор