PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

NVDQ и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTU

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-35.71%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-89.07%197.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий NVDQ и MSTU

И NVDQ, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.64

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-1.64

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-1.42

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.41

-0.46

Корреляция

Корреляция между NVDQ и MSTU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MSTU

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MSTU

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDQMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-98.58%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-96.58%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-98.40%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-69.09%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

65.01%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MSTU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDQMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

36.61%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

110.16%

-58.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

145.85%

-63.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

171.56%

-74.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

171.56%

-74.80%