Сравнение NVDQ с MSFX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -29.06% for MSFX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -27.97%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -29.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -92.28% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -27.97% | 9.84% | 3.81% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSFX
Сравнение NVDQ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.48 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.91 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.58 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.16 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSFX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -60.86% | -38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -60.86% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -45.47% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -21.28% | -66.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 31.93% | +16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSFX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 19.51% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 45.24% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 50.39% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 49.29% | +46.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 49.29% | +46.18% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSFX
И NVDQ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSFX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MSFX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.42% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to MSFX (19.51%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.06% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.06% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.42% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор