PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с MSFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs -57.56% for MSFX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -51.86%.

NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
-7.09%
1 месяц
-29.86%
С начала года
-51.86%
6 месяцев
-52.83%
1 год
-57.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и MSFX

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-25.89%-74.63%-92.40%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-51.86%9.84%3.03%

Correlation

The correlation between NVDQ and MSFX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ

Доходность на риск

NVDQ vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-1.72

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.67

+0.32

NVDQ vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MSFX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-63.56%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-63.56%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-63.56%

-35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-22.03%

-66.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

34.53%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MSFX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 23.70%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.21%

23.70%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

47.20%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

52.72%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.32%

49.90%

+45.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.32%

49.90%

+45.42%

Сравнение комиссий NVDQ и MSFX

И NVDQ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MSFX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSFX в 11.10%

ПозицияTTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		11.10%5.34%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.35%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and MSFX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to MSFX (23.70%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSFX's -63.56%.

On 1-year performance, NVDQ leads with -56.35% vs -57.56% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 23.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -56.35% return vs -57.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 0.35% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.

NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор