Сравнение NVDQ с MSFX
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -48.16% for MSFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -92.40% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSFX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.46 |
The correlation between NVDQ and MSFX shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSFX
Сравнение NVDQ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.76 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.30 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSFX
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -63.56% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -63.56% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -53.33% | -46.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -22.81% | -65.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 37.05% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSFX
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеют волатильность 22.22% и 21.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 21.20% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 49.30% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 54.72% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 50.30% | +44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 50.30% | +44.66% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSFX
И NVDQ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSFX
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSFX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, MSFX leads with -48.16% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -48.16% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор