PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и HDGE


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-15.35%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Сравнение комиссий NVDQ и HDGE

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.


Доходность на риск

NVDQ vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQHDGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.22

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.45

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.21

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.30

-1.34

NVDQ vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HDGE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и HDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.22

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.67

-0.21

Корреляция

Корреляция между NVDQ и HDGE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и HDGE

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HDGE в 3.12%


TTM2025202420232022202120202019
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и HDGE

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и HDGE.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-93.88%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-19.63%

-65.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-92.66%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-69.85%

-17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

13.54%

+61.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и HDGE

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

4.49%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

12.17%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

19.95%

+62.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

23.95%

+72.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

23.51%

+73.25%