PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). NVDQ is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 84.57% for GUSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и GUSH

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-20.34%

Correlation

The correlation between NVDQ and GUSH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.05

The correlation between NVDQ and GUSH shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NVDQ vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.54

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
1.98

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.94

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.75

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.54

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.44

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и GUSH

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.98%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-28.94%

-44.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-99.79%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-92.92%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

12.58%

+36.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и GUSH

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

20.18%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

43.32%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

55.49%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

68.21%

+27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

93.70%

+1.77%

Сравнение комиссий NVDQ и GUSH

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и GUSH

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.42%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and GUSH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GUSH's -99.98%.

On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор