PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и EFZ


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий NVDQ и EFZ

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.


Доходность на риск

NVDQ vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-1.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.56

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.80

-0.23

NVDQ vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFZ равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.33

-0.54

Корреляция

Корреляция между NVDQ и EFZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и EFZ

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EFZ в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и EFZ

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-88.08%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-30.95%

-54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-87.16%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-66.89%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

21.50%

+53.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и EFZ

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

7.78%

+13.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

12.37%

+39.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

18.52%

+63.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

16.54%

+80.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

17.31%

+79.45%