Сравнение NVDQ с DZZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). NVDQ is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 9.29% for DZZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -46.07%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -8.74%
Сравнение доходности по годам NVDQ и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -46.07% | 132.78% | -35.06% | -0.20% |
Correlation
The correlation between NVDQ and DZZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
DZZ
Сравнение NVDQ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.12 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.16 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и DZZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -96.64% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -81.05% | +12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -94.95% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -82.33% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 56.67% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и DZZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 19.32% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 61.17% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 170.20% | -99.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 83.98% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 64.16% | +31.16% |
Сравнение комиссий NVDQ и DZZ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и DZZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and DZZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to DZZ (19.32%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, DZZ leads with 9.29% vs -56.35% for NVDQ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 9.29% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DZZ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор