Сравнение NVDQ с DZZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). NVDQ is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 3.85% for DZZ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -50.78%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -19.92%
- С начала года
- -50.78%
- 6 месяцев
- -42.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -5.74%
- 10 лет*
- -10.94%
Сравнение доходности по годам NVDQ и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -50.78% | 132.78% | -35.06% | 2.42% |
Correlation
The correlation between NVDQ and DZZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
DZZ
Сравнение NVDQ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.05 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.07 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.02 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.24 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и DZZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -96.64% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -80.84% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -95.40% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -82.30% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 53.43% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и DZZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.78%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 30.48%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 30.48% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 59.82% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 169.50% | -101.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 83.65% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 64.06% | +31.41% |
Сравнение комиссий NVDQ и DZZ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и DZZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and DZZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DZZ has higher volatility (30.48%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, DZZ leads with 3.85% vs -69.65% for NVDQ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DZZ has performed better with a 3.85% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DZZ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.75% for DZZ.
DZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор