Сравнение NVDQ с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
NVDQ и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и DZZ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
NVDQ vs. DZZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
DZZ
Сравнение NVDQ c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.38 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 2.37 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.84 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.44 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.38 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.21 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и DZZ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и DZZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и DZZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -96.64% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -74.95% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -93.53% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -82.19% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 43.55% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и DZZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 15.37% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 126.04% | -74.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 168.01% | -85.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 82.52% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 63.36% | +33.40% |