Сравнение NVDQ с CARD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs -35.50% for CARD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 4.05%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 4.05% | -60.21% | -58.19% | -37.64% |
Correlation
The correlation between NVDQ and CARD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. CARD — Ранг доходности на риск
NVDQ
CARD
Сравнение NVDQ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.14 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и CARD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -93.51% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -46.11% | -21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -92.18% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -68.77% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 31.66% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и CARD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 23.66% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 52.57% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 70.15% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 80.64% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 80.64% | +14.68% |
Сравнение комиссий NVDQ и CARD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и CARD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and CARD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to CARD (23.66%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.50% vs -56.35% for NVDQ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 23.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.50% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: T-Rex and Max. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор