PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

NVDL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и WTIU

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%180.37%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий NVDL и WTIU

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NVDL vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.58

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.22

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.92

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.71

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.58

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

-0.05

+1.64

Корреляция

Корреляция между NVDL и WTIU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и WTIU

Ни NVDL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и WTIU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-75.73%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-53.11%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-24.42%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-39.49%

+22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

28.53%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и WTIU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

22.50%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

46.56%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

81.69%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

69.54%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

69.54%

+21.58%