PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с TSLQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 113.21%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
2.46%
1 месяц
-16.62%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-1.74%
1 год
-64.04%
3 года*
-67.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		-1.38%-74.67%-83.21%-59.97%25.28%

Correlation

The correlation between NVDL and TSLQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHD

Доходность на риск

NVDL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.69

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.92

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.85

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-1.07

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.69

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

-0.64

+2.44

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TSLQ

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-98.73%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-75.93%

+33.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-97.85%

+30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-98.53%

+83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-67.22%

+50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

59.81%

-41.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TSLQ

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 24.75% и 24.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

24.20%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

54.90%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

92.72%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

94.07%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

94.07%

-3.68%

Сравнение комиссий NVDL и TSLQ

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TSLQ

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%.

ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		10.71%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and TSLQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSLQ (24.20%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs -67.70% for TSLQ. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for TSLQ.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор