PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий NVDL и TSLQ

И NVDL, и TSLQ имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

NVDL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDLTSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.72

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-1.10

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.90

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

-1.04

+6.56

NVDL vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDLTSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.72

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

-0.63

+2.22

Корреляция

Корреляция между NVDL и TSLQ составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TSLQ

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.


TTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TSLQ

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDLTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-98.73%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-90.23%

+48.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-98.09%

+63.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-65.75%

+48.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

77.80%

-60.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TSLQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDLTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

22.77%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

59.66%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

110.69%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

94.60%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

94.60%

-3.48%