Сравнение NVDL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
NVDL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | -20.88% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и MULL
NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
NVDL vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDL
MULL
Сравнение NVDL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 6.53 | -5.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.77 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 16.69 | -14.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 46.83 | -41.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 6.53 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.91 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и MULL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и MULL
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и MULL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -72.29% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -53.09% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -39.05% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -21.99% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 18.92% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 47.87% | -27.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 99.70% | -48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 130.90% | -49.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 130.06% | -38.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 130.06% | -38.94% |