PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с MSFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs -25.09% for MSFL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.39%.

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и MSFL

2026 (YTD)20252024
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%65.03%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between NVDL and MSFL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов NVDL и MSFL

Секторы
NVDL
MSFL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

NVDL
100.0%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
MSFL

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
MSFL

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
MSFL

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
MSFL

-

Энергетика

NVDL
0.0%
MSFL

-

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
MSFL

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
MSFL

-

Промышленность

NVDL
0.0%
MSFL

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
MSFL

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

NVDL vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.50

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.42

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.42

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-0.82

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.50

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

-0.22

+2.02

Просадки

Сравнение просадок NVDL и MSFL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-59.39%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-59.39%

+17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-43.42%

+28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-21.62%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

30.73%

-12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и MSFL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 19.76%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

19.76%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

45.21%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

50.18%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

49.55%

+40.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

49.55%

+40.84%

Сравнение комиссий NVDL и MSFL

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и MSFL

Ни NVDL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and MSFL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to MSFL (19.76%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -25.09% for MSFL. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 19.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

NVDL and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for MSFL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор