Сравнение NVDL с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
NVDL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 65.03% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и MSFL
И NVDL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
NVDL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
NVDL
MSFL
Сравнение NVDL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.34 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.16 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.25 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.62 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.34 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.47 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и MSFL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и MSFL
Ни NVDL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и MSFL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -59.39% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -59.39% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -56.49% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -19.49% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 23.86% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и MSFL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 12.60% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 39.11% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 52.79% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 47.86% | +43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 47.86% | +43.26% |