PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 27.82% vs 1806.94% for INTW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

NVDL

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-4.57%
1 год
27.82%
3 года*
93.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и INTW

2026 (YTD)2025
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-2.11%52.00%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%60.89%

Correlation

The correlation between NVDL and INTW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов NVDL и INTW

Секторы
NVDL
INTW

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
INTW

-

Технологии

NVDL
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
INTW

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
INTW

-

Энергетика

NVDL
0.0%
INTW

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
INTW

-

Промышленность

NVDL
0.0%
INTW

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
INTW

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

NVDL vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
12.22

-11.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
5.03

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.64

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

37.08

-36.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

84.02

-82.59

NVDL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и INTW

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-60.58%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-49.34%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-11.49%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-29.56%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

21.73%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и INTW

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 26.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

55.56%

-29.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.11%

119.04%

-65.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.59%

149.73%

-79.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.34%

148.46%

-58.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.34%

148.46%

-58.12%

Сравнение комиссий NVDL и INTW

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и INTW

Ни NVDL, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and INTW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to NVDL (26.22%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 27.82% for NVDL. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 27.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

NVDL and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор