PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.


NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и IFED


2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-2.98%15.02%23.04%20.78%-4.47%

Correlation

The correlation between NVDL and IFED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between NVDL and IFED has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NVDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDLIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.17

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

0.43

+4.48

NVDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.15

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.65

+1.15

Просадки

Сравнение просадок NVDL и IFED

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-22.36%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-14.65%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-22.36%

-45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-4.97%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.84%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

5.76%

+12.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и IFED

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.75%

4.51%

+20.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.90%

12.87%

+38.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.08%

16.18%

+51.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.39%

19.87%

+70.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.39%

19.87%

+70.52%

Сравнение комиссий NVDL и IFED

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и IFED

Ни NVDL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы


NVDL and IFED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

NVDL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.45% for IFED.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор