PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

NVDL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и IFED

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий NVDL и IFED

NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NVDL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.28

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.51

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

0.38

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.18

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.58

+1.01

Корреляция

Корреляция между NVDL и IFED составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и IFED

Ни NVDL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и IFED

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-22.36%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-14.65%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-12.41%

-22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-5.71%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

4.70%

+12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и IFED

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

4.93%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

10.82%

+40.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

18.80%

+63.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

19.71%

+71.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

19.71%

+71.41%