PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDL с AMDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).

NVDL и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и AMDL

2026 (YTD)20252024
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%65.03%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDL показывает доходность -16.23%, а AMDL немного выше – -16.14%.

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU

Сравнение комиссий NVDL и AMDL

И NVDL, и AMDL имеют комиссию равную 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

NVDL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLAMDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.25

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

5.33

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDL равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

-0.25

+1.84

Корреляция

Корреляция между NVDL и AMDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и AMDL

Ни NVDL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и AMDL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и AMDL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-88.63%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-56.13%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.75%

-48.88%

+14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-51.70%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

28.83%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

32.16%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.42%

97.91%

-46.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.87%

129.32%

-47.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

111.41%

-20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

111.41%

-20.29%