Сравнение NVDD с YQQQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -13.84% for YQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -12.16% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between NVDD and YQQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between NVDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDD
YQQQ
Сравнение NVDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.67 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.61 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.76 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и YQQQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -28.21% | -60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -20.82% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -27.87% | -59.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -14.25% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 8.62% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и YQQQ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.90% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 9.85% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 12.50% | +21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 16.25% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 16.25% | +31.13% |
Сравнение комиссий NVDD и YQQQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и YQQQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and YQQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -37.37% for NVDD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 4.32% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for YQQQ.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор