Сравнение NVDD с YQQQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs -11.10% for YQQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -15.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between NVDD and YQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDD
YQQQ
Сравнение NVDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.51 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.29 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и YQQQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -29.10% | -59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -21.80% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -26.38% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -14.62% | -52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 8.81% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и YQQQ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 5.98% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 11.17% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 13.59% | +21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.56% | +30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.56% | +30.77% |
Сравнение комиссий NVDD и YQQQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и YQQQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности YQQQ в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and YQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.10% vs -24.68% for NVDD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.10% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 3.55% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for YQQQ.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор