Сравнение NVDD с YQQQ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs -7.48% for YQQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -15.86% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between NVDD and YQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDD
YQQQ
Сравнение NVDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.34 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.79 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и YQQQ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -29.10% | -59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -21.80% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -24.89% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -14.96% | -52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 9.51% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и YQQQ
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.41% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 11.70% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 13.94% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 16.55% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 16.55% | +30.61% |
Сравнение комиссий NVDD и YQQQ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и YQQQ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and YQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -21.26% for NVDD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.77% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор