Сравнение NVDD с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
NVDD и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -26.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 105.28%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и UCO
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
NVDD vs. UCO — Ранг доходности на риск
NVDD
UCO
Сравнение NVDD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.78 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.33 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.34 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.24 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.78 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.36 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и UCO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и UCO
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и UCO
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -99.95% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -34.77% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -99.36% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -85.35% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 20.77% | +25.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и UCO
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 26.16% | -15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 41.15% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 57.74% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 59.16% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 71.33% | -23.32% |