Сравнение NVDD с TMF
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). NVDD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs -16.55% for TMF. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -13.43%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам NVDD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | 11.06% |
Correlation
The correlation between NVDD and TMF is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. TMF — Ранг доходности на риск
NVDD
TMF
Сравнение NVDD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.58 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.16 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и TMF
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -93.10% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -28.69% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -92.83% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -44.10% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 14.40% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и TMF
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 7.36% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 20.07% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 27.13% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 46.38% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 43.69% | +3.37% |
Сравнение комиссий NVDD и TMF
И NVDD, и TMF имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и TMF
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TMF в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and TMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs TMF's -93.10%.
On 1-year performance, TMF leads with -16.55% vs -22.85% for NVDD. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -16.55% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD and TMF have the same expense ratio: 1.01% per year.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.01% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор