PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDD с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDD с SSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). NVDD is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs -77.25% for SSG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.68%.

NVDD

1 день
1.55%
1 месяц
8.42%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-6.76%
1 год
-24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
-5.03%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-60.68%
6 месяцев
-59.61%
1 год
-77.25%
3 года*
-74.51%
5 лет*
-66.60%
10 лет*
-62.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и SSG

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-7.95%-38.72%-69.77%-8.97%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.68%-70.03%-77.59%-29.02%

Correlation

The correlation between NVDD and SSG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between NVDD and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDLNVDD с NVDXNVDD с SMHNVDD с PSQ
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

NVDD vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDDSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-1.13

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-2.47

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.73

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.98

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.67

+0.41

NVDD vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа SSG равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDD и SSG

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-100.00%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-78.79%

+41.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.14%

-100.00%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.36%

-88.61%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

46.37%

-26.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и SSG

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 13.22%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

33.06%

-19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

54.41%

-27.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

68.59%

-33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

78.56%

-31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.33%

69.62%

-22.29%

Сравнение комиссий NVDD и SSG

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и SSG

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SSG в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		3.55%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		10.37%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NVDD and SSG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (33.06%) compared to NVDD (13.22%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SSG's -100.00%.

On 1-year performance, NVDD leads with -24.68% vs -77.25% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -24.68% return vs -77.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

SSG has the higher dividend yield at 10.37%, compared with 3.55% for NVDD.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.95% for SSG.

NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор