Сравнение NVDD с SSG
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). NVDD is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs -70.02% for SSG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SSG.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -55.75%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSG
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -51.72%
- С начала года
- -55.75%
- 1 год
- -70.02%
- 3 года*
- -71.55%
- 5 лет*
- -66.19%
- 10 лет*
- -61.11%
Сравнение доходности по годам NVDD и SSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.75% | -70.03% | -77.59% | -29.02% |
Correlation
The correlation between NVDD and SSG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between NVDD and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SSG — Ранг доходности на риск
NVDD
SSG
Сравнение NVDD c SSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.92 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.58 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SSG
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -100.00% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -76.13% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -100.00% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -88.64% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 44.45% | -29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SSG
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 30.96% | -19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 59.09% | -31.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 72.23% | -36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 79.15% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 69.93% | -22.77% |
Сравнение комиссий NVDD и SSG
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SSG
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности SSG в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 9.21% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SSG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSG has higher volatility (30.96%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SSG's -100.00%.
On 1-year performance, NVDD leads with -21.26% vs -70.02% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -21.26% return vs -70.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
SSG has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 3.77% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.95% for SSG.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор