PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDD с SSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDD с SSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SSG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (-200%). NVDD is actively managed, while SSG is passively managed. Over the past year, NVDD returned -36.57% vs -81.06% for SSG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for SSG.

Доходность

Сравнение доходности NVDD и SSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -15.52%, что значительно выше, чем у SSG с доходностью -60.94%.

NVDD

1 день
3.54%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-15.52%
6 месяцев
-18.71%
1 год
-36.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSG

1 день
1.36%
1 месяц
-33.91%
С начала года
-60.94%
6 месяцев
-61.42%
1 год
-81.06%
3 года*
-74.84%
5 лет*
-66.94%
10 лет*
-62.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и SSG

2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		-15.52%-38.72%-69.77%-8.79%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		-60.94%-70.03%-77.59%-28.28%

Correlation

The correlation between NVDD and SSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between NVDD and SSG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

Proshares Ultrashort Semiconductors

Часто сравнивают с NVDD:
NVDD с NVDNVDD с NVDSNVDD с NVDUNVDD с NVDXNVDD с NVDLNVDD с SMHNVDD с PSQ
Часто сравнивают с SSG:
SSG с SOXSSSG с SMHSSG с SMGSSG с USDSSG с PSISSG с SOXQSSG с SZK

Доходность на риск

NVDD vs. SSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSG
Ранг доходности на риск SSG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c SSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDDSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-1.32

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
-3.11

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.67

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-1.00

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.60

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDD vs. SSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSG равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и SSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDDSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-1.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.08

-0.79

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NVDD и SSG

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки SSG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDDSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-100.00%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.53%

-81.36%

+38.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.28%

-100.00%

+12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-88.59%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

50.50%

-25.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и SSG

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.53%, в то время как у Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDDSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

21.44%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

47.41%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

61.80%

-27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.41%

77.33%

-29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

68.97%

-21.56%

Сравнение комиссий NVDD и SSG

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и SSG

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SSG в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares		4.24%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSG
Proshares Ultrashort Semiconductors		13.36%9.19%7.67%6.73%0.75%0.00%0.34%1.81%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NVDD and SSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSG has higher volatility (21.44%) compared to NVDD (12.53%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SSG's -100.00%.

On 1-year performance, NVDD leads with -36.57% vs -81.06% for SSG. On fees, SSG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDD has performed better with a -36.57% return vs -81.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

SSG has the higher dividend yield at 13.36%, compared with 4.24% for NVDD.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while SSG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.95% for SSG.

NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и SSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор