Сравнение NVDD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
NVDD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SPXL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
NVDD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
NVDD
SPXL
Сравнение NVDD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.64 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.22 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.07 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.25 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.64 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.48 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SPXL составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPXL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPXL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -76.86% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -33.42% | -23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -18.62% | -65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -15.85% | -49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 8.42% | +38.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 16.04% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 28.52% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 54.32% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 50.26% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 53.36% | -5.35% |