Сравнение NVDD с SPXL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. NVDD is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs 57.32% for SPXL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам NVDD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 31.94% | 63.61% | 17.58% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between NVDD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
NVDD
SPXL
Сравнение NVDD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.15 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.68 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPXL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -76.86% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -26.77% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -10.42% | -75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -16.09% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 6.62% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 13.22%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 14.41% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 29.37% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 37.17% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 50.53% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 53.45% | -6.12% |
Сравнение комиссий NVDD и SPXL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPXL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (14.41%) compared to NVDD (13.22%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 57.32% vs -24.68% for NVDD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.32% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.55% for SPXL.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор