Сравнение NVDD с SPDN
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, NVDD returned -24.68% vs -13.11% for SPDN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
NVDD
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.75%
Сравнение доходности по годам NVDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -7.95% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -5.11% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPDN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVDD
SPDN
Сравнение NVDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.83 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.61 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPDN
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -75.31% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -15.93% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.14% | -74.45% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.36% | -48.68% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 8.62% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPDN
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 4.61% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 9.88% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 12.59% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 16.95% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 18.03% | +29.30% |
Сравнение комиссий NVDD и SPDN
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPDN
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.55% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPDN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (13.22%) compared to SPDN (4.61%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -13.11% vs -24.68% for NVDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -13.11% return vs -24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 3.27% for SPDN.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.50% for SPDN.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор