Сравнение NVDD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
NVDD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SPDN
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
NVDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVDD
SPDN
Сравнение NVDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.77 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.45 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.55 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SPDN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPDN
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPDN
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -73.52% | -12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -26.44% | -30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -71.70% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -48.10% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 21.73% | +24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPDN
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.54% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 9.71% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 18.52% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 16.87% | +31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 18.13% | +29.88% |