Сравнение NVDD с SPDN
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. NVDD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs -14.57% for SPDN. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам NVDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -5.11% |
Correlation
The correlation between NVDD and SPDN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between NVDD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVDD
SPDN
Сравнение NVDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.70 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SPDN
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -75.58% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -16.83% | -14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -75.55% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -48.96% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 8.74% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SPDN
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 3.99% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 10.33% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 12.97% | +23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 17.00% | +30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 18.04% | +29.02% |
Сравнение комиссий NVDD и SPDN
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SPDN
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SPDN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SPDN's -75.58%.
On 1-year performance, SPDN leads with -14.57% vs -22.85% for NVDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -14.57% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.42% for SPDN.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.48% for SPDN.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор