Сравнение NVDD с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
NVDD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | -59.55% | -41.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SOXS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
NVDD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NVDD
SOXS
Сравнение NVDD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.78 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -2.06 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.97 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.09 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SOXS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SOXS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SOXS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -100.00% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -96.52% | +39.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -100.00% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -92.53% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 85.61% | -39.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 39.00% | -28.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 79.00% | -53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 120.15% | -78.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 106.42% | -58.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 99.19% | -51.18% |