Сравнение NVDD с SOXL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. NVDD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 1280.87% for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам NVDD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 48.48% |
Correlation
The correlation between NVDD and SOXL is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.65 |
The correlation between NVDD and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
NVDD
SOXL
Сравнение NVDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 29.80 | -30.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 102.14 | -103.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 12.69 | -13.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.51 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SOXL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.46% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -43.47% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -6.36% | -81.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -35.01% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 12.66% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 41.05% | -28.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 81.57% | -55.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 102.16% | -68.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 107.25% | -59.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 99.05% | -51.67% |
Сравнение комиссий NVDD и SOXL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SOXL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SOXL have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -37.37% for NVDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.03% for SOXL.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор