Сравнение NVDD с SOXL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. NVDD is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам NVDD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 50.54% |
Correlation
The correlation between NVDD and SOXL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.65 |
The correlation between NVDD and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
NVDD
SOXL
Сравнение NVDD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 8.19 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 26.43 | -27.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SOXL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -90.46% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -52.63% | +21.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -52.63% | -34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -34.95% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 16.27% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 60.71% | -49.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 109.63% | -81.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 124.91% | -89.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 112.01% | -64.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 101.43% | -54.27% |
Сравнение комиссий NVDD и SOXL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SOXL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SOXL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -21.26% for NVDD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.01% for SOXL.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор