Сравнение NVDD с SHRT
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs -15.29% for SHRT. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -14.90%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $5.66M | $4.95M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам NVDD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -69.77% | -8.86% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -1.44% | -5.51% |
Correlation
The correlation between NVDD and SHRT is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVDD
SHRT
Сравнение NVDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.72 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.52 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SHRT
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -27.84% | -60.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -21.19% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -23.68% | -64.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -9.11% | -59.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 10.05% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SHRT
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 3.53% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 11.85% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 14.19% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 13.00% | +34.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 13.00% | +34.06% |
Сравнение комиссий NVDD и SHRT
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SHRT
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SHRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -22.85% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
NVDD has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.35% for SHRT.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор