Сравнение NVDD с SHRT
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs -21.62% for SHRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDD показывает доходность -17.07%, а SHRT немного ниже – -17.15%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -7.38% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Correlation
The correlation between NVDD and SHRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVDD
SHRT
Сравнение NVDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -2.06 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.66 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.79 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SHRT
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -25.98% | -62.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -22.73% | -19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -25.70% | -61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -8.15% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 10.49% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SHRT
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 4.19% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 10.94% | +14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 13.04% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 12.77% | +34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 12.77% | +34.61% |
Сравнение комиссий NVDD и SHRT
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SHRT
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and SHRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.50%) compared to SHRT (4.19%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.62% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.62% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.35% for SHRT.
NVDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор