Сравнение NVDD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
NVDD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -69.77% | -7.38% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и SHRT
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
NVDD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
NVDD
SHRT
Сравнение NVDD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.57 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.77 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.50 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.36 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и SHRT
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и SHRT
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -18.97% | -67.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -17.65% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -12.67% | -71.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -7.22% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 9.64% | +36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и SHRT
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 5.62% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 10.51% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 14.59% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 12.65% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 12.65% | +35.36% |