Сравнение NVDD с IYW
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. NVDD is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 37.18% for IYW. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NVDD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 12.95% |
Correlation
The correlation between NVDD and IYW is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.78 |
The correlation between NVDD and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. IYW — Ранг доходности на риск
NVDD
IYW
Сравнение NVDD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.49 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и IYW
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -81.90% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -17.81% | -13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -6.60% | -80.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -34.52% | -33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 5.74% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и IYW
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.80% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 19.41% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 23.09% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 26.38% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 25.29% | +21.87% |
Сравнение комиссий NVDD и IYW
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и IYW
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and IYW have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs IYW's -81.90%.
On 1-year performance, IYW leads with 37.18% vs -21.26% for NVDD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 37.18% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.11% for IYW.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор