PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDD с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDD и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 10.67%.


NVDD

1 день
2.35%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-13.32%
С начала года
-13.46%
1 год
-21.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
-0.89%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.29%
С начала года
10.67%
1 год
27.86%
3 года*
23.22%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDD и IOO


2026 (YTD)202520242023
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
-13.46%-38.72%-69.77%-8.97%
IOO
iShares Global 100 ETF
10.67%27.02%26.54%6.64%

Correlation

The correlation between NVDD and IOO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.72

The correlation between NVDD and IOO has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares

iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

NVDD vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDD
Ранг доходности на риск NVDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDDIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.82

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.92

-12.40

NVDD vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDD на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDD и IOO

Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и IOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDDIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-55.85%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.63%

-9.94%

-21.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.97%

-2.73%

-84.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.74%

-11.23%

-56.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

2.56%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDD и IOO

Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDDIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.03%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

11.72%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

14.35%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.16%

17.19%

+29.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.16%

17.70%

+29.46%

Сравнение комиссий NVDD и IOO

NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDD и IOO

Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IOO в 0.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF
0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
NVDD
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares
3.77%4.19%4.83%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDD and IOO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDD has higher volatility (11.21%) compared to IOO (4.03%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 27.86% vs -21.26% for NVDD. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 27.86% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.

NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.84% for IOO.

NVDD is categorized as Inverse Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDD и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор