Сравнение NVDD с IOO
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). NVDD is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 27.86% for IOO. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 10.67%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам NVDD и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -69.77% | -8.97% |
IOO iShares Global 100 ETF | 10.67% | 27.02% | 26.54% | 6.64% |
Correlation
The correlation between NVDD and IOO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.72 |
The correlation between NVDD and IOO has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. IOO — Ранг доходности на риск
NVDD
IOO
Сравнение NVDD c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.82 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.92 | -12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и IOO
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -55.85% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -9.94% | -21.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -2.73% | -84.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -11.23% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.56% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и IOO
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что NVDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.03% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 11.72% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 14.35% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 17.19% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 17.70% | +29.46% |
Сравнение комиссий NVDD и IOO
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и IOO
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IOO в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.84% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and IOO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (11.21%) compared to IOO (4.03%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs IOO's -55.85%.
On 1-year performance, IOO leads with 27.86% vs -21.26% for NVDD. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 27.86% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.84% for IOO.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор