Сравнение NVDD с CRSH
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -22.85% vs -6.85% for CRSH. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
NVDD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- -22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -49.65%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $6.36M | $5.66M | $4.95M |
Сравнение доходности по годам NVDD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -18.57% | -38.72% | -45.60% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between NVDD and CRSH is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
NVDD
CRSH
Сравнение NVDD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.40 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и CRSH
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -63.68% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -28.30% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.73% | -51.32% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.11% | -44.02% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | 19.38% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и CRSH
Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеют волатильность 12.67% и 12.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 12.18% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 26.62% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 36.84% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.06% | 47.42% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.06% | 47.42% | -0.36% |
Сравнение комиссий NVDD и CRSH
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и CRSH
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности CRSH в 76.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.01% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and CRSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDD has higher volatility (12.67%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -22.85% for NVDD. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 4.01% for NVDD.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор