Сравнение NVDA с HBAR-USD
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 30.67% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between NVDA and HBAR-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
NVDA
HBAR-USD
Сравнение NVDA c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.69 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.98 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и HBAR-USD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -97.58% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -73.39% | +53.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -79.29% | +42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -92.79% | +26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -84.50% | +71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -74.51% | +38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 51.80% | -43.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и HBAR-USD
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 16.33% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 43.30% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 65.06% | -30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 85.17% | -33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 108.57% | -58.73% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and HBAR-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs HBAR-USD's -97.58%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор