Сравнение NVDA с DHS
NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, NVDA returned 65.44%/yr vs 9.66%/yr for DHS. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA показывает доходность 17.69%, а DHS немного ниже – 17.04%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 65.44% против 9.66% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $27.47B | $26.79B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам NVDA и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between NVDA and DHS is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between NVDA and DHS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. DHS — Ранг доходности на риск
NVDA
DHS
Сравнение NVDA c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.87 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 14.13 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и DHS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -67.25% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -6.30% | -13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -11.87% | -25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -15.28% | -51.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -37.35% | -28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -1.91% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -9.48% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 1.72% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и DHS
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 3.91% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 7.86% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 10.41% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.92% | 13.90% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 16.10% | +33.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и DHS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
NVDA and DHS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.81%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор