PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.NEO с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-16.82%28.19%71.87%191.48%-64.57%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -16.82%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
3.57%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-17.52%
1 год
44.30%
3 года*
48.23%
5 лет*
15.90%
10 лет*
36.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.67

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.33

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.26

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

3.65

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.72

+0.37

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и TQQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и TQQQ

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и TQQQ

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-81.66%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-36.97%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-28.08%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-18.66%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

12.13%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и TQQQ

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) составляет 10.01%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

19.50%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

38.09%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

66.44%

-26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

64.41%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

63.80%

-12.21%