PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.NEO с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-5.55%34.83%167.17%233.75%-46.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.25%15.23%36.37%51.45%-17.69%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -3.56%.

NVDA.NEO

1 день
1.68%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-7.38%
1 год
56.80%
3 года*
81.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-3.79%
1 год
20.40%
3 года*
24.31%
5 лет*
15.49%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.40

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.66

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

4.80

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.10

0.00

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и QQQ

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и QQQ

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-82.97%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-11.96%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-7.75%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-32.98%

+16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

3.48%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и QQQ

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

6.32%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

12.71%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

22.38%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.57%

20.70%

+30.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.57%

20.81%

+30.76%