PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с ORCL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDA.NEO (NVIDIA Corporation CDR) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVDA.NEO in Semiconductors, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, NVDA.NEO returned 70.87%/yr vs 29.05%/yr for ORCL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 12.04%.

NVDA.NEO

1 день
-6.03%
1 месяц
-1.25%
С начала года
9.04%
6 месяцев
11.43%
1 год
43.23%
3 года*
70.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORCL

1 день
-9.40%
1 месяц
12.59%
С начала года
12.04%
6 месяцев
-0.31%
1 год
28.55%
3 года*
29.05%
5 лет*
26.07%
10 лет*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и ORCL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		9.04%34.85%167.19%233.73%-37.44%
ORCL
Oracle Corporation		12.04%12.71%73.73%28.06%11.30%

Correlation

The correlation between NVDA.NEO and ORCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA.NEO:

CA$1.12T

ORCL:

$622.66B

EPS

NVDA.NEO:

CA$4.08

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

NVDA.NEO:

11.30

ORCL:

38.43

Коэффициент P/S

NVDA.NEO:

5.99

ORCL:

9.72

Коэффициент P/B

NVDA.NEO:

9.42

ORCL:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$187.14B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA.NEO:

CA$131.09B

ORCL:

$58.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Oracle Corporation

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.44

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.24

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.49

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

0.81

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.44

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.58

+0.62

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и ORCL

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDA.NEOORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-58.71%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-58.71%

+37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-58.71%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-34.05%

+21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-8.99%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

35.19%

-26.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и ORCL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) составляет 13.05%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

21.40%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

42.25%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

64.95%

-31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.96%

41.31%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.96%

34.28%

+17.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и ORCL

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.14%0.02%0.06%0.13%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
57.01B
17.19B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.NEO значения в CAD, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NVDA.NEO and ORCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA.NEO и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор