PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.NEO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.97%16.19%40.41%49.30%-14.54%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, а VGT немного выше – -6.09%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-7.28%
1 год
24.58%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.92%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.40

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.50

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

4.04

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и VGT

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и VGT

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-54.63%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-16.40%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-11.66%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-8.00%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

5.35%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и VGT

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.79%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

16.16%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

26.94%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

23.41%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

22.99%

+28.60%