PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDA.NEO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDA.NEO (NVIDIA Corporation CDR) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, NVDA.NEO returned 73.55%/yr vs 34.91%/yr for VGT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 32.28%.

NVDA.NEO

1 день
1.41%
1 месяц
4.74%
С начала года
15.94%
6 месяцев
18.28%
1 год
52.27%
3 года*
73.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
14.38%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.09%
1 год
61.78%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.52%
10 лет*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		15.94%34.83%167.17%233.75%-46.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.40%16.19%40.41%49.30%-14.54%

Correlation

The correlation between NVDA.NEO and VGT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2022 г.

0.74

The correlation between NVDA.NEO and VGT shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.07

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.76

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

10.62

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.07

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.15

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и VGT

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDA.NEOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-31.23%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-16.61%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-27.77%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-1.84%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-5.10%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

5.84%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и VGT

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

6.11%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

15.85%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.00%

20.22%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.09%

23.53%

+27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.09%

23.08%

+28.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и VGT

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

NVDA.NEO and VGT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA.NEO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор