PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.NEO с MSFT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.93%12.65%11.26%56.34%-20.41%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.93%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-29.62%
1 год
-4.98%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEO
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

-0.19

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.09

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.10

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.25

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.19

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.17

+0.92

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и MSFT.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и MSFT.TO

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.96%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и MSFT.TO

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-37.95%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-34.43%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-32.41%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-11.90%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

12.97%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и MSFT.TO

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

6.38%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

19.21%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

26.64%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

27.02%

+24.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

27.02%

+24.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.NEO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation CDR и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.01B
(NVDA.NEO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию