PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.NEO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.NEO с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.NEO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.NEO и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.58%12.11%46.55%46.80%-17.18%
Разные валюты инструментов

NVDA.NEO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.NEO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.58%.

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-8.41%
1 год
13.68%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation CDR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с META.NEONVDA.NEO с MSFT.TO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NVDA.NEO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.NEO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.NEOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.62

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.01

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.83

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

2.42

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.NEO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.NEO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.NEOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.62

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.99

+0.10

Корреляция

Корреляция между NVDA.NEO и SCHG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.NEO и SCHG

Дивидендная доходность NVDA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.NEO и SCHG

Максимальная просадка NVDA.NEO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.NEO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.NEOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-34.59%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-16.41%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-12.51%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-5.22%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

4.84%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.NEO и SCHG

NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что NVDA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.NEOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

6.60%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

12.48%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

22.17%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

20.64%

+30.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.59%

19.98%

+31.61%