Сравнение NVD с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
NVD и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и ZIVB
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
NVD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
NVD
ZIVB
Сравнение NVD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.39 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.35 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.13 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.39 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.34 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между NVD и ZIVB составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и ZIVB
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и ZIVB
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -37.25% | -61.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -22.85% | -61.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -28.65% | -69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -12.83% | -67.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 10.00% | +64.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и ZIVB
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 9.39% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 14.82% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 29.53% | +53.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 29.89% | +63.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 29.89% | +63.67% |