PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и TYD


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-15.28%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
-3.21%11.68%-13.89%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий NVD и TYD

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.


Доходность на риск

NVD vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.10

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-0.02

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.05

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.11

-0.92

NVD vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

0.06

-0.91

Корреляция

Корреляция между NVD и TYD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TYD

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TYD в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок NVD и TYD

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TYD.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-64.28%

-34.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-10.99%

-73.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-57.93%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-21.58%

-58.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

5.21%

+68.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TYD

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

5.53%

+15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

9.59%

+42.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

16.19%

+66.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

22.95%

+70.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

20.47%

+73.09%