Сравнение NVD с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
NVD и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и TYD
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
NVD vs. TYD — Ранг доходности на риск
NVD
TYD
Сравнение NVD c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.02 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.05 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.11 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.06 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между NVD и TYD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TYD
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и TYD
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -64.28% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -10.99% | -73.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -57.93% | -40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -21.58% | -58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 5.21% | +68.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TYD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 5.53% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 9.59% | +42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 16.19% | +66.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 22.95% | +70.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 20.47% | +73.09% |