PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -18.16%.


NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSYY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-25.62%
1 год
-11.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и TSYY


2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-23.92%-73.27%-6.10%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-18.16%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between NVD and TSYY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

NVD vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.41

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.73

-0.60

NVD vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSYY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSYY

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-41.52%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-28.39%

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-37.88%

-61.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-26.29%

-55.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

15.78%

+24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSYY

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

6.15%

+20.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

19.59%

+34.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

31.23%

+39.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

37.08%

+55.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

37.08%

+55.40%

Сравнение комиссий NVD и TSYY

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSYY

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что меньше доходности TSYY в 267.69%


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
15.54%11.83%8.68%15.78%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
267.69%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and TSYY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -11.50% vs -53.87% for NVD. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.50% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 15.54% for NVD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for TSYY.

TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор