PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.


NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и TSYY


2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-34.83%-73.27%-8.42%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-16.60%-15.96%-0.18%

Correlation

The correlation between NVD and TSYY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

NVD vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.45

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.85

-0.56

NVD vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.39

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.59

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSYY

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-41.52%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-27.31%

-45.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-36.69%

-62.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-25.88%

-55.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

14.49%

+33.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSYY

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.02%

4.86%

+21.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

19.69%

+32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.60%

31.77%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

37.52%

+55.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

37.52%

+55.08%

Сравнение комиссий NVD и TSYY

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSYY

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что меньше доходности TSYY в 282.79%


ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
18.15%11.83%8.68%15.78%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
282.79%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVD and TSYY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.02%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -67.15% for NVD. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 18.15% for NVD.

NVD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.99% for TSYY.

TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор