PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-93.09%-22.96%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVD и TSLZ

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

NVD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.73

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

-1.18

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.05

+0.03

NVD vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLZ равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между NVD и TSLZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и TSLZ

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%

Просадки

Сравнение просадок NVD и TSLZ

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-99.11%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-90.53%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-98.67%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-73.71%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

78.12%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и TSLZ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

22.93%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

58.42%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

110.05%

-27.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

119.08%

-25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

119.08%

-25.52%