Сравнение NVD с TSLZ
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -52.23% vs -50.04% for TSLZ. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности NVD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 35.36%.
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам NVD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -73.27% | -93.09% | -23.04% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between NVD and TSLZ is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVD
TSLZ
Сравнение NVD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.76 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.96 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и TSLZ
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.11% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -66.21% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -98.58% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -76.69% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.74% | 55.44% | -21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и TSLZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 25.77%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 32.24% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.67% | 67.51% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.33% | 91.78% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.04% | 117.53% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.04% | 117.53% | -25.49% |
Сравнение комиссий NVD и TSLZ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и TSLZ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности TSLZ в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and TSLZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -50.04% vs -52.23% for NVD. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -50.04% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.51% for TSLZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор