PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -7.02% for COST. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и COST

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%25.86%

Correlation

The correlation between NVD and COST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.14

The correlation between NVD and COST shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NVD vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.37

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.39

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.95

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.44

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.99

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.59

-1.46

Просадки

Сравнение просадок NVD и COST

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-53.39%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-16.02%

-56.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-11.15%

-88.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-13.36%

-68.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

9.60%

+38.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и COST

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

8.14%

+17.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

14.83%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

19.15%

+49.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

22.73%

+69.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

21.94%

+70.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и COST

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and COST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор