PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
20.34%
NVD
COST

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 45.62%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COST

С начала года

45.62%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

20.34%

1 год

66.89%

5 лет (среднегодовая)

28.36%

10 лет (среднегодовая)

23.82%

Основные характеристики


NVDCOST
Коэф-т Шарпа-0.923.48
Коэф-т Сортино-2.774.15
Коэф-т Омега0.681.61
Коэф-т Кальмара-0.986.64
Коэф-т Мартина-1.2317.18
Индекс Язвы76.60%3.97%
Дневная вол-ть102.46%19.62%
Макс. просадка-95.78%-53.39%
Текущая просадка-95.69%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между NVD и COST составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.923.48
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.774.15
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.61
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.986.64
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2317.18
NVD
COST

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
3.48
NVD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и COST

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности COST в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.04%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NVD и COST

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
0
NVD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и COST

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
5.89%
NVD
COST