PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDCOST
Дох-ть с нач. г.-94.10%43.82%
Дох-ть за 1 год-94.60%72.37%
Коэф-т Шарпа-0.933.61
Коэф-т Сортино-2.924.23
Коэф-т Омега0.671.63
Коэф-т Кальмара-0.996.92
Коэф-т Мартина-1.2717.90
Индекс Язвы74.50%3.97%
Дневная вол-ть101.70%19.72%
Макс. просадка-95.78%-53.39%
Текущая просадка-95.70%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между NVD и COST составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и COST

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 43.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
20.22%
NVD
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 17.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.90

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и COST

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
3.61
NVD
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и COST

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности COST в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.07%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NVD и COST

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
0
NVD
COST

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и COST

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
4.39%
NVD
COST