PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с COST

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или COST.

Корреляция

Корреляция между NVD и COST составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

COST:

1.32

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.12

COST:

1.86

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

COST:

1.25

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.84

COST:

1.71

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.30

COST:

4.94

Индекс Язвы

NVD:

62.54%

COST:

5.98%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

COST:

21.96%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

NVD:

-96.90%

COST:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -38.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.17%.

NVD

С начала года

-38.47%

1 месяц

-48.35%

6 месяцев

-28.95%

1 год

-80.40%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COST

С начала года

12.17%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

10.74%

1 год

28.68%

3 года

36.93%

5 лет

29.78%

10 лет

23.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и COST

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности COST в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.10%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок NVD и COST

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и COST

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...